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Modelagem ARIMA em python
Maria Sílvia de Assis Moura, Kaê da Silva Gremes

Última alteração: 2021-02-25

Resumo


Séries temporais são sequências de observações de um mesmo conjunto de variáveis ao longo do tempo, estando presente em muitas aplicações na economia, física, entre outras áreas do conhecimento. O estudo e análise de séries temporais exige uma gama nova de técnicas, pois a observação de pontos adjacentes no tempo traz correlação às variáveis em questão. Um método comum para a modelagem de séries temporais é o método de Box-Jenkins.
Este trabalho consiste na criação de um aplicativo que permita a estimação de modelos ARIMA através de uma interface gráfica de usuário (GUI), facilitando a introdução de novos alunos de estatística ao uso dessas técnicas. Além da estimação dos modelos, o aplicativo também realiza o cálculo de algumas estatísticas dos dados associadas a modelagem. O desenvolvimento do aplicativo foi feito utilizando-se a linguaguem de programação python e o paradigma de programação orientada a objeto. 
A aplicação precisa ser melhorada antes de disponibilização ao público em geral. O algorítmo que depende da convergência numérica para estimação de parâmetros é muito sensível, por exemplo. Além disso, algumas funcionalidades previstas (modelagem sazonal e detecção de outliers) não chegaram a ser implementadas.
A realização deste trabalho foi de grande valia, uma vez que o processo criativo foi enriquecedor e possibilitou ao estudante o aprendizado de uma série de conceitos introdutórios de programação importantes.

Palavras-chave


Arima, Sarima, Séries temporais, python