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Métodos de simulação para o cálculo de integrais com aplicações à Inferência Bayesiana
Última alteração: 2021-03-18
Resumo
O cálculo analítico de probabilidades não é sempre possível, e uma solução para este problema é fazer o uso de métodos computacionais, como Monte Carlo Simples e Metrópolis-Hastings. Esta Iniciação Científica abordou conceitos de leis de convergência, de variáveis aleatórias e cadeias de Markov para um melhor entendimento desses métodos. A linguagem probabilística, Stan, foi utilizada para testar esta técnica de simulação em alguns modelos estatístico usados em Inferência Bayesiana.
Palavras-chave
Monte Carlo, Lei dos Grandes Números, Cadeias de Markov