Portal de Eventos CoPICT - UFSCar, XXVII CIC e XII CIDTI

Tamanho da fonte: 
Métodos de simulação para o cálculo de integrais com aplicações à Inferência Bayesiana
Luri Ikeda Yasuda, Rafael Bassi Stern

Última alteração: 2021-03-18

Resumo


O cálculo analítico de probabilidades não é sempre possível, e uma solução para este problema é fazer o uso de métodos computacionais, como Monte Carlo Simples e Metrópolis-Hastings. Esta Iniciação Científica abordou conceitos de leis de convergência, de variáveis aleatórias e cadeias de Markov para um melhor entendimento desses métodos. A linguagem probabilística, Stan, foi utilizada para testar esta técnica de simulação em alguns modelos estatístico usados em Inferência Bayesiana.

Palavras-chave


Monte Carlo, Lei dos Grandes Números, Cadeias de Markov